[제2편] 3AI 합의 시스템 — 세 명의 AI 애널리스트, 한 종목을 해부하다

 

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[제2편] 3AI 합의 시스템 — 세 명의 AI 애널리스트, 한 종목을 해부하다

 

 

인간 투자자의 가장 큰 약점은 '확증 편향'입니다. 내가 사고 싶은 종목이 생기면, 그 종목이 올라야만 하는 이유만 찾게 되죠. 하지만 냉혹한 시장에서 살아남기 위해서는 나의 가설을 끊임없이 반박하고 검증해 줄 '반대 의견'이 필요합니다.

저는 이 문제를 해결하기 위해 아르고스제미니(AJ) 시스템에 세 명의 독립적인 AI 에이전트를 배치했습니다. 구글의 Gemini, 오픈AI의 GPT, 그리고 앤스로픽의 Claude입니다. 이들은 하나의 종목을 두고 각자의 전문 분야에서 철저한 검증을 거친 뒤, 합의된 결과만을 사령관에게 보고합니다.

🏛️ 세 명의 디지털 애널리스트: 그들의 페르소나와 전문성

시스템은 각 AI에게 서로 다른 분석적 관점을 부여(Role Prompting)하여 사고의 다양성을 확보합니다.

1. Gemini 2.5 Pro : 기술적 분석가 (The Technical Strategist)
   • 핵심 역량: 시계열 데이터 패턴 인식, 모멘텀 강도 측정, 지지와 저항선 도출.
   • 역할: "현재 주가 위치가 역사적으로 매력적인가? 수급의 연료가 충분히 유입되었는가?"를 차트 관점에서 집요하게 분석합니다.
2. GPT-4o : 펀더멘탈 분석가 (The Fundamental Analyst)
   • 핵심 역량: 재무제표 분석, PER/PBR/ROE 등 밸류에이션 평가, 산업 성장성 분석.
   • 역할: "이 기업의 실적 성장이 담보되었는가? 현재 가격이 내재 가치 대비 저평가되어 있는가?"를 숫자로 증명합니다.
3. Claude 3.5 Sonnet : 리스크 관리자 (The Risk Guardian)
   • 핵심 역량: 하방 리스크 탐색, 거시 경제(Macro) 변수 대입, 비판적 사고.
   • 역할: "시장이 놓치고 있는 악재는 무엇인가? 변동성이 감당 가능한 수준인가?"를 따지며 가장 보수적인 태도로 제동을 겁니다.

⚖️ 집단 지성을 위한 합의 알고리즘 (Consensus Logic)

세 명의 의견이 갈릴 때, 시스템은 정교한 가중 투표 시스템을 가동합니다.

• 동적 가중치 설정 (Dynamic Weighting): 초기에는 각 모델에 동일한 비중(0.34/0.33/0.33)을 부여하지만, 매 5거래일마다 실제 시장 수익률과 각 AI의 예측치를 대조합니다. 적중률이 높은 모델의 목소리가 다음 주 작전에서 더 커지는 구조입니다.
• 확신도 필터링 (Confidence Threshold): 각 AI는 자신의 판단에 0~100 사이의 확신도 점수를 부여합니다. 확신도가 40점 미만인 에이전트는 기권 처리되며, 남은 에이전트들의 가중 다수결로 최종 의사를 결정합니다.
• 만장일치 보너스: 세 에이전트가 모두 "Strong Buy"를 외칠 경우, 시스템은 이를 'Alpha Signal'로 간주하여 평소보다 높은 투자 비중을 할당합니다.

🔍 실전 사례: SK하이닉스 분석 로그

지난 작전 당시, SK하이닉스를 두고 세 명의 AI가 나눈 토론의 요약입니다.

• Gemini: "차트상 정배열 초입이며, 20일 이동평균선을 강력하게 지지하며 반등 중입니다. [매수 추천]"
• GPT: "HBM 수요 급증에 따른 영업이익률 개선이 가파릅니다. 밸류에이션상 여전히 상승 여력이 충분합니다. [매수 추천]"
• Claude: "반도체 사이클의 고점 논란과 매크로 금리 불확실성이 상존합니다. 현재 위치에서의 추격 매수는 리스크가 큽니다. [관망 추천]"

→ 결과: 2:1 가중 다수결에 따라 [포지션 진입] 확정. Claude의 우려를 반영하여 손절선을 평소보다 1% 타이트하게 조정하여 리스크를 관리했습니다.

💡 데이터 기반의 피드백 루프

이 시스템의 진정한 힘은 '학습'에 있습니다. 시스템은 매주 월요일 새벽, 지난주에 내린 모든 결정의 성적표를 작성합니다. 어떤 AI가 유독 하락장에서 강했는지, 어떤 AI가 급등주 포착에 능했는지를 분석하여 스스로 진화합니다.

감정에 휘둘리는 한 명의 투자자보다, 서로를 감시하고 보완하는 세 명의 지능이 결합될 때 우리는 비로소 '확률적 승리'에 가까워질 수 있습니다.

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